Obci Sloup vévodí krásný barokní kostel Panny Marie Bolestné, hojně navštěvovaný poutníky ze širokého okolí. Ten byl vystavěn v letech 1751 až 1754, výška věží dosahuje 42 metrů. Nad hlavním portálem vchodu do kostela je latinský nápis: "Stalo se tak skrze hospodina, tento div se udál před našimi zraky", dále letopočet stavby a dva erby hraběnky Karoliny.
Kostelní loď je 40 metrů dlouhá a 30 metrů široká. Hlavní oltář je vytvořen z černého a červeného mramoru, je ohraničen čtyřmi černými mramorovými sloupy. Klenba je vymalována od malíře Kašpara Sampacha. Na podlaze je umístěna náhrobní deska. Jsou to dvěře ke kryptě, kde je pochována hraběnka Karolina. Ve chrámu je umístěn betlém od místního řezbáře.

Karolina přenesla do Sloupu dřevěnou sošku bolestné Matky boží, kterou prozatimně uchovala u mlynáře. Ten měl nemocnou dceru, která se k soše modlila a ze smrtelné choroby byla vyléčena. K mlynáři začali chodit poutníci. Karolina tedy z prosby mlynáře nechala postavit dřevěnou, později kamennou kapli. Dav poutníků stále sílil a tak v roce 1751 svěřila stavbu kostela vídeňskému architektu M. Canavalovi. Nyní je Madona je umístěná nad oltářem.